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• 统计决策理论

  发布于 2022 年 8 月 10 日

  从分布的角度来分析，当我们在机器学习模型上使用不同的损失函数时，它的最优解往往是什么样的？统计决策理论中对这个问题进行了讨论。比如，当我们使用 MSE 损失时，对应的最优函数是 Y 的条件期望；而当我们使用 MAE 损失时，对应的最优函数则变成了 Y 的条件中位数。